1.3. Назначаются произвольная матрица
Z
L
и произвольная ко-
соэрмитова матрица
S
L
=
−
S
т
L
, затем вычисляется
ковариационный
регулятор для конечного уровня
K
L
=
−
1
2
B
+
L
(
A
L
X
L
+
X
L
A
т
L
+
Q
L
)
X
−
1
L
+
+
B
+
L
S
L
B
L
B
+
L
X
−
1
L
+
V
L
⊥
Z
L
.
(4)
1.4. Назначается произвольная положительно-определенная матри-
ца
R
L
>
0
и обновляется
матрица ковариации
X
L
−
1
по формуле
X
L
−
1
=
U
L
−
1
,
∗
B
⊥
т
L
−
1
×
×
R
L
+
K
L
X
L
K
т
L
K
L
X
L
X
L
K
т
L
X
L
U
т
L
−
1
,
∗
B
⊥
L
−
1
.
(5)
Второй шаг.
Пункты 1.3–1.4 повторяются для
(
L
−
1)
-го уровня
декомпозиции с получением выражений
K
L
−
1
=
=
−
1
2
B
+
L
−
1
A
L
−
1
X
L
−
1
+
X
L
−
1
A
т
L
−
1
+
Q
L
−
1
I
+
B
⊥
т
L
−
1
B
⊥
L
−
1
X
−
1
L
−
1
+
+
B
+
L
−
1
S
L
−
1
B
L
−
1
B
+
L
−
1
X
−
1
L
−
1
+
V
L
−
1
⊥
Z
L
−
1
;
(6)
X
L
−
2
=
U
L
−
2
,
∗
B
⊥
т
L
−
2
×
×
R
L
−
1
+
K
L
−
1
X
L
−
1
K
т
L
−
1
K
L
−
1
X
L
−
1
X
L
−
1
K
т
L
−
1
X
L
−
1
U
т
L
−
2
,
∗
B
⊥
L
−
2
.
(7)
L-й шаг.
Пункты 1.3–1.4 повторяются для первого уровня деком-
позиции с использованием выражений
K
1
=
−
1
2
B
+
1
(
A
1
X
1
+
X
1
A
т
1
+
Q
1
)
I
+
B
⊥
т
1
B
⊥
1
X
−
1
1
+
+
B
+
1
S
1
B
1
B
+
1
X
−
1
1
+
V
1
⊥
Z
1
;
(8)
X
0
=
U
0
∗
B
⊥
т
0
R
1
+
K
1
X
1
K
т
1
K
1
X
1
X
1
K
т
1
X
1
U
т
0
,
∗
B
⊥
0
.
(9)
Конечный шаг.
Формируется конечный регулятор
K
0
=
1
2
B
+
0
(
A
0
X
0
+
X
0
A
т
0
+
Q
0
)
×
×
I
n
+
B
⊥
т
0
B
⊥
0
−
B
+
0
SB
0
B
+
0
X
−
1
0
,
(10)
где
S
— произвольная косоэрмитова матрица. Следует отметить, что
на каждом уровне декомпозиции должно соблюдаться следующее
6 ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”. 2015. № 3