Одна задача построения фильтра Калмана для линейных дискретных систем

Рассмотрен а задача построения фильтра Калмана для дискретных многомерных линейных автоматических систем, когда уравнение выхода содержит входное воздействие. Получены уравнение фильтра Калмана как для нестационарной, так и для стационарной задач, а также выражения для определения коэффициента усиления фильтра и матрицы дисперсий ошибки оценивания.